Lorsqu'elle était enfant, un monstre a apparemment surgi du néant pour annoncer à Blue qu'il allait tout dévorer à l'exception d'elle-même. Des gens sont disparus et son père aussi, alors qu'on voulait lui faire croire que ce n'était qu'une tempête. Des années plus tard, alors qu'elle vit avec sa mère, elle se retrouve propulsée dans un monde de ténèbres où elle devra affronter ses peurs. Son aventure commence à Sad City, en compagnie d'une mini baleine et d'un garçon aussi petit qu'impressionnable. Blue doit libérer les rêves retenus par le gardien d'une forêt malveillante.